Covariance Matrix lm object R

Question

Это должно быть очень просто, но есть ли встроенная функция в R, чтобы получить объективную оценку модели ковариации дисперсии объекта lm? И тогда я имею в виду $ \ epsilon \ epsilon '/ (n-k-1) $? Потому что использование cov(lm$resid) не корректирует число переменных $ k $ или делает это?

Я знаю, как программировать это вручную, конечно, но мне было просто любопытно, нет ли встроенной функции. Заранее спасибо.

Answer 1

Я считаю, что, если подогнать модель lm1, вы хотите просто summary(lm1)$sigma.

Да, ваша интуиция верна; cov(lm$resid) не будет регулировать степень свободы.