Спецификация модели GARCH в R и Matlab

Я хочу сделать для моделирования GARCH в R, и для этого мне нужно перевести код Matlab в R. Я пробовал разные пакеты, например. rugarch. Однако я не мог определить правильную спецификацию в R, которая эквивалентна правильной спецификации в Matlab.Спецификация модели GARCH в R и Matlab

код Matlab выглядит следующим образом:

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05,'Display','off'); 
[Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma] = garchfit(spec,data);

Может кто-нибудь сказать мне, как сделать это в R?

источник

2015-07-17 stats_guy

просто чтобы быть уверенным, вы хотите оценить GARCH (1,1) модель с фиксированным (все в этом случае) параметры? Пакет 'fGarch' имеет такой же синтаксис, но я не думаю, что вы можете исправить значения параметров. –

На самом деле, я не знаю, какая модель точно оценена. Мне нужно перевести его в R, но я просто не знаком с Matlab. Таким образом, я пока не мог определить порядок модели. –

Две строки кода Matlab, указанные в вопросе, могут быть переведены в R с помощью пакета rugarch. Сначала средняя модель не имеет AR и MA, поэтому она просто является константой. Во-вторых, модель дисперсии стандарт GARCH (sGARCH) и имеет один компонент GARCH и один ARCH. Поскольку в предоставленном коде Matlab все параметры фиксированы, необходимо включить команду fixed.pars. Здесь mu, alpha1, beta1 и omega - это значения безусловного среднего значения параметра ARCH, параметра GARCH и перехвата модели дисперсии соответственно.

install.packages("rugarch") 
require(rugarch) 
spec <- ugarchspec(mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), 
     variance.model=list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1,1)), 
     fixed.pars=list(mu = 0, alpha1=0.05, beta1 = 0.9, omega = 0.0001)) 

garch_fit <- ugarchfilter(spec = spec, data = data)

Информация, содержащаяся в [Ca,Ea,LLa,A,Sa,Suma], то можно найти, применяя следующие функции garch_fit, например, residuals(garch_fit, standardize = FALSE) извлекает нестандартные остатки.

coef: Выделяет коэффициенты.
: извлекает отфильтрованные значения.
infocriteria: Вычисляет и возвращает различные информационные критерии.
правдоподобие: Выделяет вероятность.
остатки: извлекает остатки. Необязательный логический аргумент гостирован (по умолчанию FALSE) позволяет извлекать стандартизированные остатки

Более подробную информацию можно найти в rugarch package manual guide.

источник

2015-08-04 13:54:41

Спецификация модели GARCH в R и Matlab

ответ

Смежные вопросы