Оценка модели GARCH-M в R

Question

Можно ли оценить GARCH с изменчивостью в среднем с использованием R?

Я прочитал, что это возможно с пакетом rgarch, но у меня есть некоторые проблемы с его установкой. Есть ли другой путь?

Модель:

r[t] = mu + c*s[t]^2 + a[t], 

    a[t] = s[t]*e[t], 

    s[t]^2 = alpha0 + alpha1 * a[t-1]^2 + beta1 * s[t-1]^2, 

С уважением,

Хуан.

Answer 1

Ruey Tsay опубликовал garchM function. Сохраните код и загрузить его в R с помощью функции источника:

source('/path/to/garchM.R') 

Функция garchM можно использовать следующим образом:

data <- read.table('/path/to/data.txt') 
returns <- data$rtn * 100 
garchM(returns)