Оценка пробита в r

Question

Я пытаюсь оценить модель пробит, которая смотрит на прогностическую силу некоторых ведущих индикаторов при прогнозировании спадов в экономике. Я преобразовал переменные в ts, и все выглядит нормально.

Проблема в том, что когда я пытаюсь запустить регрессии при разных задержках, коэффициенты все одинаковы. Я использовал задержку (var.ts, k = 1) для задержки независимых переменных.

Я вижу, что многие ответы предлагают использовать dynlm. Но я не знаю, подходит ли это, учитывая дихотомический характер зависимой переменной.

Любые предложения о том, что попробовать?

Answer 1

Вы можете использовать dyn пакет для этого

require(dyn) 

set.seed(1) 
y <- ts(sample(c(0, 1), size = 15, replace = TRUE), start = c(2000, 2), freq = 4) 
x <- ts(1:15, start = c(2000, 2), freq = 4) 

dyn$glm(y ~ lag(x, k = 1), family = binomial(link = "probit")) 

Один комментарий на дополнительной использования lag, lag(x, 1) соответствуют X_ {т + 1} и lag(x, -1) к X_ {т-1}