RQuantLib - азиатский опцион («арифметика» ... врезается R [г]

Question

Привет Я пытаюсь использовать RQuantLib для вычисления арифметических азиатских вариантов на окнах через 64-битную платформу

Используя геометрическую Pricer коды выполняет правильно. , но с использованием арифметики врезается Р. пытались в Rstudie и через R-член с x86 и x64 исполняемого файла.

library('RQuantLib') 
GeomOption <- AsianOption("geometric", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005,maturity=1.25, vol=0.2) 
ArithOption <- AsianOption("arithmetic", "put", underlying=80, strike=85, div=0, riskFree=0.005, maturity=1.25, vol=0.2) 

Я пытался строить QuantLib через VS2010, но это не имеет никакого значения, как и следовало ожидать, так как RQuantLib на Windows, сделать не нуждаются в этом.

Searchinh this sit e, r-sig-finance и quantlib не дали мне никаких ответов, поэтому я предполагаю, что это должна быть локальная проблема. Можете ли вы помочь мне?

Answer 1

Да, Мишель и я тоже недавно это обнаружили, но не успели отладить это. Если бы вы могли вникать в это, было бы здорово. Это похоже на проблему с Windows-only, и базовый код не изменился, поэтому, возможно, что-то напуганное здесь происходит со стандартными параметрами компилятора.

Дальнейшее наблюдение за rquantlib-devel было бы предпочтительнее.