R: RQuantLib не вычисляет греки

Question

Я пытаюсь использовать пакет RQuantLib, чтобы рассчитать греки для некоторых опций, но получая NAs для всех выходных значений, за исключением цены.

Я получаю тот же результат, когда я копировать примеры из руководства пользователя пакета:

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5) 
Concise summary of valuation for AmericanOption 
    value delta gamma vega theta  rho divRho 
10.9174  NA  NA  NA  NA  NA  NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4) 
Concise summary of valuation for AmericanOption 
    value delta gamma vega theta  rho divRho 
11.3648  NA  NA  NA  NA  NA  NA 

Есть предложения?

Answer 1

Это было обсуждено до e.g. in this thread on the r-sig-finance mailing list: здесь есть заглушки, потому что QL использовался для предоставления (числовых) греков для американских опционов, но прекратил делать это много лет назад.

Таким образом, вы должны приближенно их численно сдвигать входы; см. ссылку, указанную выше. Также подумайте о подписке на r-sig-finance.

Answer 2

Все, что вам нужно сделать, это включить CrankNicolson двигателя следующим образом:

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons 
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")