Стандартная ошибка константы ARIMA

Question

Я пытаюсь вручную вычислить стандартную ошибку константы в модели ARIMA, если она включена. Я упомянул текст Box и Jenkins (1994), особенно раздел 7.2, но я понимаю, что упомянутые здесь методы вычисляют матрицу дисперсии-ковариации только для параметров ARIMA, а не константу. Пробовал поиск в Интернете, но не мог найти никакой теории. Программное обеспечение, такое как Minitab, R и т. Д., Подсчитывает это, поэтому мне было интересно, как это сделать? Может ли кто-нибудь предоставить какие-либо указатели на эту тему? Спасибо.

Answer 1

arima() подходит для модели регрессии с ошибками ARMA. Константа рассматривается как коэффициент переменной регрессии, состоящий только из 1s. Поэтому вам нужна ковариационная матрица коэффициентов регрессии, которая обычно вычисляется отдельно от ковариационной матрицы коэффициентов ARMA. Взгляните на раздел 8.3 «Анализ временных рядов» Гамильтона

Answer 2

Одна из самых приятных вещей в R заключается в том, что вы можете получить доступ к большому количеству исходного кода самому R из среды. Если вы просто наберете arima в командной строке, вы получите исходный код высокого уровня для функции arima(). Я получил несколько страниц кода здесь, когда я попробовал.

Вы пропустите что-либо, реализованное внутри R исполняемого файла в собственном коде, но часто код высокого уровня сообщает вам все, что вы хотите знать.

Answer 3

Возможно, смена перспективы может решить эту проблему. Вместо того, чтобы видеть константу как нечто особенное, просто рассмотрите проблему без константы и с переменной, которая является вектором единиц.