Я сделал моделирование с использованием arima.sim
для (1,1,1)
процесса с ar
параметром 0.8
и ma
параметра 0.3
. У меня есть результаты, и я хочу сравнить с теоретическими значениями корреляции для этого процесса. Я не уверен, как обрабатывать различие (d = 1), потому что обычно я использую ARMAacf
для вычисления таких значений, но имеет только (p, q) входы.Вычислительный Теоретическая АКФ ARIMA
0
A
ответ
1
Затем просто используйте acf()
для автокорреляции или pacf()
для частичной автокорреляции.
Смежные вопросы
- 1. Теоретическая нумерация в LaTeX
- 2. Сравнение Сортировка - теоретическая
- 3. Теоретическая основа автоматизации испытаний
- 4. Автоматическая теоретическая проверка
- 5. Shortcode со значением от АКФ
- 6. Сортировка значений от get_field_objects() - АКФ
- 7. ARIMA Modeling
- 8. treemodel js логическая архитектура (теоретическая)
- 9. в приложении покупки теоретическая процедура
- 10. Теоретическая C++ OO код Стратегия
- 11. методология синхронизации клиент-сервер [теоретическая]
- 12. Теоретическая теория в программировании? Как
- 13. Вычислительный Оператор по математике
- 14. Вычислительный кубический полином
- 15. Интенсивный вычислительный рюкзак
- 16. Вычислительный тип указателя функции
- 17. Вычислительный алгоритм Runtime?
- 18. Неоконченный вычислительный цикл
- 19. Python вычислительный кластер
- 20. Вычислительный алгоритм Сложность - Путаница
- 21. Hadoop автономный вычислительный смысл
- 22. нагрузки выбранное содержимое из АКФ выберите поле
- 23. АКФ и извлекать данные из Wordpress объекта
- 24. arima: Как я могу установить временные ряды ARIMA?
- 25. Arima структура R
- 26. Statsmodel несоответствие прогноза ARIMA
- 27. Arima с регрессорами
- 28. Ошибка с ARIMA
- 29. test arima model
- 30. Формула расчета модели ARIMA?