test arima model

Question

Я проверяю модели Arima, и я хотел бы узнать критическое значение моего теста, чтобы отклонить нулевой гитезис в зависимости от p-значения. Если вам нужна уверенность в 95%. что является моим критическим значением.

1-pchisq(-2*(try2$loglik-try1$loglik),1) 
0.1817151 
1-pchisq(-2*(try3$loglik-try2$loglik),1) 
1 

Где try1, try2 и try3 - это три разные модели. Спасибо!

Answer 1

Вам нужно предоставить немного больше информации, но я думаю, что вижу, что вы пытаетесь сделать.

Ваша нулевая гипотеза состоит в том, что две модели не обеспечивают такую ​​же хорошую пригодность - одна модель не «лучше», чем другая. Как правило, вы тестируете каждую модель по сравнению с базовой моделью. Интерпретация ваших результатов такова: ни одна из моделей существенно не отличается (при уровне значимости 5%).

Используя 1 степень свободы, вы подразумеваете, что в каждой модели добавляется одна независимая переменная. Например, try1 имеет 1 независимую переменную, try2 имеет 2, и try3 имеет 3. Также имейте в виду, что вы абсолютно должны иметь одну и ту же зависимую переменную, чтобы это было действительным.