Извлечения вспомогательные параметры из максимального правдоподобия модели в Stata

Question

В Stata при использовании максимального правдоподобия (ml) оценки, можно использовать diparm (в ado файл), чтобы отобразить вспомогательные параметры (добавочные). Но, когда я использовал ereturn list, я не видел способ извлечь эти коэффициенты. Есть что-то вроде mat list e(b) для вспомогательных параметров?

ereturn list 

scalars: 
       e(rank) = 13 
        e(N) = 6378 
       e(ic) = 17 
        e(k) = 13 
       e(k_eq) = 5 
       e(k_dv) = 2 
      e(converged) = 1 
       e(rc) = 0 
      e(k_autoCns) = 0 
       e(ll) = -7465.044032705097 
     e(k_eq_model) = 1 
       e(df_m) = 4 
       e(chi2) = 65.60818581991281 
        e(p) = 1.91572317062e-13 
       e(k_aux) = 2 

macros: 
       e(cmd) : "mypro" 
      e(chi2type) : "Wald" 
       e(opt) : "moptimize" 
      e(predict) : "ml_p" 
       e(vce) : "oim" 
       e(user) : "mypro_ll" 
      e(crittype) : "log likelihood" 
      e(ml_method) : "lf" 
    e(singularHmethod) : "hybrid" 
      e(technique) : "nr" 
       e(which) : "max" 
      e(depvar) : "y1 y2" 
     e(properties) : "b V" 

matrices: 
        e(b) : 1 x 13 
        e(V) : 13 x 13 
       e(ilog) : 1 x 20 
      e(gradient) : 1 x 13 
       e(ml_h) : 1 x 13 
      e(ml_scale) : 1 x 13 

functions: 
      e(sample) 

Answer 1

Вспомогательные параметры, как правило, хранятся в их собственном «уравнения» в e(b) матрице. См .:

M.L. Buis (2011) «Stata tip 97: Getting at $ \ rho $ s и $ \ sigma $ s", The Stata Journal, 11 (2), с. 315-317. http://www.maartenbuis.nl/publications/sigma_rho.html

И: http://www.maartenbuis.nl/wp/p_value_3.html