импульсная функция отклика в г

Question

У меня есть сомнение относительно некоторых аргументов в IRF функции в R. Среди аргументов, есть кумулятивные = TRUE (или FALSE) и орто = TRUE (или FALSE). Я прочитал документацию, но я до сих пор ее не понимаю. В документации говорится «орто = если TRUE (по умолчанию) в orthogonalised коэффициенты импульсной характеристики вычисляются (только для объектов класса„varest“)

Итак, вопрос:. В чем разница между orthogonalised импульсной характеристикой коэффициенты и кумулятивных коэффициенты импульсной характеристики

Answer 1

пакет варов для R имеет функциональные возможности для импульсной функции отклика В частности, см команды IRF() для примера по использованию см моего код здесь:?..

https://gist.github.com/jpicerno1/97a6df866488c069aa5a

вместе с сопровождающим блоге:

http://www.capitalspectator.com/modeling-what-if-scenarios-with-impulse-response-simulations/

Answer 2

относительно orthogonalised коэффициентов импульсного отклика, то кажется, что это стратегия Тождественность. Вы используете определенный порядок переменных, чтобы удары по конкретным переменным были ортогональны другим переменным. Проверьте, например, разложение Холески, которое является самым популярным (Wikipedia). Что касается кумулятивного IRF, вы просто добавляете эффекты, чтобы они накапливались. Они никогда не вернутся в устойчивое состояние, но достигнут отрицательного или положительного значения в зависимости от эффектов.