Функция импульсного отклика (новый)

Question

Я использую vars package для визуализации импульсных откликов. Пример:

library(vars) 
Canada <- Canada * 1000 
var <- VAR(Canada, p = 2, type = "both") 
plot(irf(var, impulse = "rw", response = "U", boot = T, cumulative = FALSE,  n.ahead = 20)) 

Однако функция участка в настоящее время не идеально подходит для моих потребностей, и я предпочитаю, чтобы сделать свой собственный сюжет с данными. Теперь, как я могу визуализировать данные в

irf(var, impulse = "rw", response = "U", boot = T, cumulative = FALSE,  n.ahead = 20) 

? Если возможно, я также предпочел бы нарисовать 95% -ную полосу (заполненную область между верхним и нижним уровнями 95%), а не верхнюю и нижнюю.

Answer 1

Если у вас есть свой irf объект в data вы можете сначала собрать данные, необходимые в data.frame, а затем использовать этот объект для построения в ggplot2

Этот шаг не может быть без сомнения, сделать гораздо проще и чище, но это то, что у меня есть:

library(dplyr) 
library(tidyr) 

variables <- data$irf %>% names 

ir <- lapply(1:length(variables), function(e){ 
    data_to_plot <- data.frame(data %>% `$`(irf) %>% `[[`(variables[e])) %>% 
     mutate("t" = 1:NROW(.)) %>% 
     gather(.,Variable, Value, -t) 

    upper_ci <- data.frame(data %>% `$`(Upper) %>% `[[`(variables[e])) %>% 
     mutate("t" = 1:NROW(.)) %>% 
     gather(.,Variable, Upper, -t) 

    lower_ci <- data.frame(data %>% `$`(Lower) %>% `[[`(variables[e])) %>% 
     mutate("t" = 1:NROW(.)) %>% 
     gather(.,Variable, Lower, -t) 

    res <- inner_join(data_to_plot, upper_ci, c("t","Variable")) %>% 
      inner_join(.,lower_ci, c("t","Variable")) %>% 
      mutate(impulse = paste("Shock to", variables[e])) 
}) %>% rbind_all 

Это дает data.frame под названием ir со следующей установкой:

 t Variable  Value  Upper  Lower  impulse 
    (int) (chr)  (dbl)  (dbl)  (dbl)   (chr) 
1  1  Var2 1.0000000 1.0000000 1.0000000 Shock to Var2 
2  2  Var2 0.7954066 0.7995073 0.7914643 Shock to Var2 
3  3  Var2 0.6089447 0.6151634 0.6028292 Shock to Var2 
4  4  Var2 0.4588737 0.4649281 0.4533494 Shock to Var2 
5  5  Var2 0.2273798 0.2344760 0.2220514 Shock to Var2 
6  6  Var2 0.1762154 0.1831608 0.1691510 Shock to Var2 
7  7  Var2 0.1349820 0.1454106 0.1278052 Shock to Var2 
8  8  Var2 0.1203771 0.1310155 0.1119077 Shock to Var2 
9  9  Var2 0.1150205 0.1255296 0.1050281 Shock to Var2 
10 10  Var2 0.1121840 0.1263839 0.1009568 Shock to Var2 
.. ...  ...  ...  ...  ...   ... 

Ключевым моментом является необходимость символов для коэффициентов, variable и impulse для построения графика в ggplot2. Lower и Upper - это полосы, определяемые функцией irf. Вы можете указать их на любой уровень CI, который, как я полагаю, я считаю.

Используя ggplot2 вы первый участок фактический импульс (называемый Value здесь), а затем добавить пунктирные линии для двух доверительных интервалов:

ggplot(ir, aes(x = t, y = Value, colour = Variable)) + 
    geom_line(size = 1) + 
    geom_line(aes(x = t, y = Upper, colour = Variable), linetype = 2, size = 1) + 
    geom_line(aes(x = t, y = Lower, colour = Variable), linetype = 2, size = 1) + 
    scale_colour_manual(values = c("steelblue", "firebrick2", "forestgreen")) + 
    scale_x_continuous(limits = c(1,20), breaks = 1:20) + 
    facet_wrap(~impulse, ncol = 1) + 
    xlab("Time") + 
    ylab("") + 
    theme(legend.title = element_blank(), 
     legend.position = "bottom", 
     text = element_text(face = "bold")) 

Уступая что-то вроде: