Я пытаюсь запустить код с Data Mining With R book. Он в основном принимает данные кавычек для индекса SP500 (GSPC) и строит предсказательную функцию (T.ind) для прогнозирования кавычек в течение следующих n дней.R data mining синтаксис
library(DMwR)
#load S&P500 Dataset
data(GSPC)
# Create a Prediction function T based on which Buy/Sell/Hold decision
# will be taken. target variation margin is 2.5%
T.ind <- function(quotes,tgt.margin=0.025,n.days=10) {
v <- apply(HLC(quotes),1,mean)
r <- matrix(NA,ncol=n.days,nrow=NROW(quotes))
for(x in 1:n.days) {
r[,x] <- Next(Delt(v,k=x),x)
}
x <- apply(r,1,function(x) sum(x[x > tgt.margin | x < -tgt.margin]))
if (is.xts(quotes))
xts(x,time(quotes))
else
x
}
#Plot candle chart for 3 months of Index with Avg. price and Parameter T.
candleChart(last(GSPC,'3 months'),theme='white',TA=NULL)
addAvgPrice <- newTA(FUN=avgPrice,col=1,legend='AvgPrice')
addT.ind <- newTA(FUN=T.ind,col='red',legend='tgtRet')
addT.ind()
Мой вопрос заключается в том, как T.ind
вызывается из вызова функции newTA()
. Как значения котировок из выбранного периода переходят в функцию T.ind
. Пожалуйста, дайте мне знать.
Введите 'addT.ind' в командной строке R и посмотрите на функцию. В третьей строке показано, как вызывается T.ind. – BenBarnes