Итак, я приспособил линейную смешанную модель с двумя случайными перехватывает в R:Как получить ковариационной матрицы для случайных эффектов (BLUPs/условные режимы) от lme4
Y = X beta + Z b + e_i,
b ~ MVN (0, Sigma)
где; X
и Z
являются матрицами модели фиксированных и случайных эффектов соответственно, а beta
и b
являются параметрами фиксированного эффекта и BLUP/условными режимами случайных эффектов.
Я хотел бы получить информацию о лежащей в основе ковариационной матрице b
, которая, похоже, не является тривиальной вещью в пакете lme4
. Вы можете получить только отклонения от VarCorr
, а не фактическую корреляционную матрицу.
Согласно one of the package vignettes (стр. 2), вы можете вычислить ковариацию бета-версии: e_i * lambda * t(lambda)
. И все те компоненты, которые вы можете извлечь из вывода lme4
.
Мне было интересно, не так ли это? Или у вас есть другие предложения?
Добро пожаловать в StackOverflow. Пожалуйста, уточните свою математическую нотацию (Xbeta на самом деле X * beta), вероятно, вы также должны указать, что такое бета, b, сигма, хотя я не эксперт и для * некоторых * эти обозначения могут быть очевидными). Помните, что чем яснее вы задаете свой вопрос, тем более вероятным и быстрым вы получите соответствующий ответ. – YakovL
Да, Xbeta должна была быть X * beta. Бета - вектор фиксированных эффектов проектной матрицы X, b - вектор случайных эффектов, а сигма - ковариационная матрица дисперсии b. Спасибо за подсказку, я буду помнить об этом. –