Более быстрый метод генерации ковариационной матрицы

Question

Я хочу создать матрицу ковариации из возвратов акций в Excel.

У меня уже есть отрывочный метод, но хотелось бы знать, есть ли более быстрый способ сделать это.

Так что я делаю это до Data -> Data Analysis -> Covariance и задаю параметры. И получить что-то вроде этого:

A B C D E 
1 1 
2 N1 1 
3 N2 N3 1 
4 N4 N5 N6 1 
5 N7 N8 N9 N10 1 
where N are the covariance between stocks 

Я хотел бы свою матрицу выглядеть так:

A B C D E 
1 1 N1 N2 N4 N7 
2 N1 1 N3 N5 N8 
3 N2 N3 1 N6 N9 
4 N4 N5 N6 1 N10 
5 N7 N8 N9 N10 1 

Я попытался перенести исходную матрицу и поставить оригинальную и транспонированной матрицы вместе. Это не работает, потому что пробелы транспонированной матрицы заменяют значения ячейки исходной матрицы. Как это сделать?

Answer 1

1. Выберите ваш диапазон
2. Нажмите F5 ..... Goto Специальные ... Пробелы
3. Введите эту формулу в строке редактирования =OFFSET($A$1,COLUMN()-1,ROW()-1)
4. Нажмите ctrlenter вместе, чтобы ввести это во все пустые ячейки