Совокупные Возвращает с NA-й в R

Question

У меня есть следующий кадр данных:

df <- data.frame(Return1=c(NA, NA, .03, .04, .05), 
      Return2=c(.25, .33, NA, .045, .90), 
      Return3=c(.04, .073, .08, .04, .01)) 


    Return1 Return2 Return3 
1  NA 0.250 0.040 
2  NA 0.330 0.073 
3 0.03  NA 0.080 
4 0.04 0.045 0.040 
5 0.05 0.900 0.010 

Я хотел бы вычислить кумулятивную доходность, но есть пропущенные значения в dataframe. Я использовал:

cumprod(df+1)-1 

Получение в результате

Return1 Return2 Return3 
1  NA 0.2500 0.0400000 
2  NA 0.6625 0.1159200 
3  NA  NA 0.2051936 
4  NA  NA 0.2534013 
5  NA  NA 0.2659354 

Проблема здесь состоит в том, что если есть NA, последующие строки вниз будет иметь в качестве результата НС. Есть ли способ вычислить совокупную прибыль без влияния NA на остальные строки ниже?

Я хотел бы получить в результате:

Return1 Return2 Return3 
1  NA 0.2500 0.0400000 
2  NA 0.6625 0.1159200 
3 0.03  NA 0.2051936 
4 0.07120 0.7373 0.2534013 
5 0.12476 2.3008 0.2659354 

Я знаю, что функции в пакете PerformanceAnalytics называется Return.cumulative, но это будет только получить кумулятивное возвращение целых колонн.

Любые идеи?

Answer 1

cumpfun <- function(x){ 
    x[!is.na(x)] <- cumprod(x[!is.na(x)]+1)-1 
    x 
} 
sapply(df,cumpfun) 

#  Return1 Return2 Return3 
# [1,]  NA 0.2500000 0.0400000 
# [2,]  NA 0.6625000 0.1159200 
# [3,] 0.03000  NA 0.2051936 
# [4,] 0.07120 0.7373125 0.2534013 
# [5,] 0.12476 2.3008937 0.2659354 

Отметьте, что sapply возвращает матрицу. Если вам нужен фрейм данных, вы можете использовать sth, как as.data.frame(lapply(df, cumpfun))