Извлечение ковариации из прогноза

У меня есть некоторые проблемы с добыванием ковариации из прогноза в R. Это может быть легким для вас, но я новичок в R:Извлечение ковариации из прогноза

dcc.fcst = dccforecast(dcc.fit, n.roll=155, n.ahead=1) 

print(rcov(dcc.fcst))

и I результаты получить в следующем формате:

$`2015-04-23` 
, , T+1 

     rpf  rff 
rpf 0.0001126362 0.0001125729 

rff 0.0001125729 0.0001188316 

$`2015-04-24` 
, , T+1 

     rpf   rff 
rpf 0.0001058720 0.0001060763 

rff 0.0001060763 0.0001129745

и так далее (в общей сложности 155 таких матриц ковариации) ...

Я попробовал формулу: rcov(dcc.fcst)$ "%Y-%m-%d"[1,2,]

но он не работает.

источник

2015-06-17 Efi

Я знаю, что 'fcst1.fitted <- матрица (оборудованная (fcst1), Ncol = 3, nrow = 500, byrow = TRUE)' работает при наличии 3 активов и 500 в качестве out.sample. Вы можете сделать то же самое для sigma: 'fcst1.sigma <- matrix (sigma (fcst1), ncol = 3, nrow = 500, byrow = TRUE)' Таким образом, поскольку вам нужно извлечь ** ковариацию ** массив что-то может сработать? – jacob

Спасибо, jacob, я попробую, хотя я как-то исправил это в ручном режиме. – Efi

cov.focast.line[i+1] = rcov(dcc.fcst) 
outputcov <- matrix(unlist(cov.focast.line), ncol = 2, byrow = TRUE) 
cov.focast1 <- c() 
for (i in seq(from=2, to=NROW(outputcov), by=2)){ 
    cov.focast1[i/2] = outputcov[i,1] 
} 
cov.focast <- data.frame(cov.focast1)

источник

2017-08-22 12:13:10 Martin

Извлечение ковариации из прогноза

ответ

Смежные вопросы