Как вычислить матрицу ковариации из случайного вектора?

Question

Учитывая случайный вектор, Y=[y1,y2,...,yn];, его ковариационная матрица выглядит следующим образом:

Как я могу вычислить матрицу ковариации в MATLAB?

Answer 1

Ковариационная матрица может быть вычислена с помощью функции cov(). Но имейте в виду: матрица ковариации вектора всегда будет матрицей 1 на 1, потому что в одной переменной нет перекрестных дисперсий.

% random vector of length 10 
vec = rand(10,1); 

% covariance matrix 
cov(vec)