Что такое R-алгоритм для матричной модели машинного кода?

Question

Я заметил, что при использовании фиктивного кодирования для установки моих линейных моделей R исключает определенные параметры при формировании матричной модели. Каков алгоритм R для этого?

Answer 1

Это не хорошо документирована, но она восходит к тому, что поворотное алгоритм, лежащий в основе кода LAPACK использует:

из source code of lm.fit:

z <- .Call(C_Cdqrls, x, y, tol, FALSE) 
... 
coef <- z$coefficients 
pivot <- z$pivot 
... 
r2 <- if(z$rank < p) (z$rank+1L):p else integer() 
if (is.matrix(y)) { 
    .... 
} else { 
    coef[r2] <- NA 
    ## avoid copy 
    if(z$pivoted) coef[pivot] <- coef 
    ... 
} 

Если вы хотите, чтобы вырыть назад дальше, необходимо посмотреть в dqrdc2.f, в котором говорится (для чего это стоит):

c dqrdc2 использует преобразования домовладельцев в compu te qr
c факторизация матрицы n на p x. ограниченная колонка
c стратегия поворота на основе 2-норм приведенных столбцов
c перемещает столбцы с нулевой нормой к правому краю
c матрицей x. эта стратегия означает, что последовательный
Эффекты степени свободы могут быть вычислены естественным образом.

На практике я вообще обнаружил, что R устраняет последний (крайний правый столбец) из набора коллинеарных предикторов ...