Серия возвратов активов, преобразованная в data.frame

Question

У меня есть серия возврата активов (см. Ниже), которая относится к классу 'numeric' и структурному типу с именем num, с именами соответствующих временных меток. Я хочу выполнить apply.rolling на серию.

Я понимаю, что мне нужно преобразовать серию возврата активов (EURUSD15_ccret) в таймсервис (кадр данных, xts, объект zoo). Может ли кто-нибудь помочь в этом? Пробовал несколько методов, которые я нашел в Интернете, но никогда не удалось ..

   
          
  
 
   
 
    
> str(EURUSD15_ccret) 
 
Named num [1:40948] 0.00 7.22e-05 0.00 7.21e-05 0.00 ... 
 
- attr(*, "names")= chr [1:40948] "3/11/2014 22:05" "3/11/2014 22:10" "3/11/2014 22:15" "3/11/2014 22:20" ... 
 
> class(EURUSD15_ccret) 
 
[1] "numeric" 
 
> tail(EURUSD15_ccret) 
 
9/23/2014 15:00 9/23/2014 15:05 9/23/2014 15:10 9/23/2014 15:15 9/23/2014 15:20 9/23/2014 15:25 
 
    3.880632e-04 7.759457e-05 -3.880331e-04 -1.552554e-04 3.104867e-04 0.000000e+00
 
   
 
  
 
 

 

Answer 1

Использование apply.rolling нестандартно, используйте rollapply, которая является частью зоопарка.

require(xts) 
EURUSDx <- xts(EURUSD15_ccret, order.by=as.POSIXct(names(EURUSD15_ccret), 
                format='%m/%d/%Y %H:%M')) 
rollapply(xsample, FUN=mean, width=5)