Я выполнил MLE, подходящий для некоторых данных, которые я использую функцию fminunc в Matlab, и оценил доверительные интервалы параметров с выхода Hessian. У кого-нибудь есть способ генерации 95% -ных доверительных диапазонов вокруг установленной кривой?95% доверительные диапазоны вокруг подходят от fminunc
Грубый способ сделать это - сгенерировать сетку параметров по полученным интервалам и построить график для каждой точки этой сетки. Это работает только в том случае, если количество параметров невелико. Следует иметь в виду, что полученный доверительный интервал для кривой ниже, чем у параметров, т. Е. Если у вас есть 2 параметра с доверием 95%, вы получите 95% * 95% = доверительный интервал 90%
Если кривая зависит от параметров монотонно в каждой точке, вы можете сгенерировать интервал только путем принятия граничных значений интервалов параметров.