Существует очень хорошая страница guide at the SFML. Убедитесь, что вы следуете этому письму. Очень важно сначала прочитать его, не пропустить шаги и загрузить правильные файлы. В 2010 году не должно быть необходимости использовать CMake. Во время этого поста вам нужно только построить VS2013.
Текущие (на момент публикации) руководства по SFGUI можно найти here. Обратите внимание, что из-за использования возможностей C++ 11 поддерживается только VS2013. Вы можете бесплатно загрузить VS2013 Express на сайте Microsoft.
Это означает, что если вы хотите использовать SFML и SFGUI, вам нужно использовать VS2013 и перестроить SFML с нуля. Это легко, если вы внимательно следуете инструкциям. Если что-то не удается, перечитайте инструкции.
Имейте в виду, что последние изменения в SFGUI превзошли преднамеренную сопоставимость с VS 2010 и 2012 годом, поскольку они перешли к функциям C++ 11, которые эти два компилятора не поддерживают. – Lukas