Как извлечь матрицу ковариации дисперсии для определенных значений?

Question

Я хотел бы извлечь дисперсионную ковариационную матрицу для переменных b и c и попытаться найти нужную команду. В моем исходном фрейме данных более 100 переменных. Поэтому знать команду exctract, что было бы здорово

Учитывая данные:

   a<-rnorm(1000, mean = 0, sd = 1) 
       b<-rnorm(1000, mean = 0, sd = 1) 
       c<-rnorm(1000, mean = 0, sd = 1) 
       d<-rbinom(1000, size = 1, prob = .5) 
       e<-rbinom(1000, size = 1, prob = .5) 
       f<-rbinom(1000, size = 1, prob = .5) 
       data<-data.frame(a,b,c,d,e,f) 

       test<-glm(a~b+c+d+e+f,data=data) 

       pe.glmCube<-test$coefficients[2:3] # point estimates 

Я попробовал то же самое с матрицей дисперсии. Но, кажется, бессмысленно делать это таким образом:

   vc.glmCube <- vcov(test[2:3]) # var-cov matrix 

Answer 1

vcov(test)[c("b", "c"), c("b", "c")] 
#    b    c 
#b 1.083964e-03 -2.532682e-05 
#c -2.532682e-05 9.779278e-04