Функция cbind создает несовместимый объект xts

Question

Я пытаюсь запустить код в учебнике по rbresearch под названием 'Low Volatility with R', однако при попытке запустить функцию cbind временной ряд кажется полностью несогласованным.

Вот раздел данных подготовка, которая работает отлично:

require(quantmod) 

symbols = c("XLY", "XLP", "XLE", "XLF", "XLV", "XLI", "XLK", "XLB", "XLU") 
getSymbols(symbols, index.class=c("POSIXt","POSIXct"), from='2000-01-01') 

for(symbol in symbols) { 
    x<-get(symbol) 
    x<-to.monthly(x,indexAt='lastof',drop.time=TRUE) 
    indexFormat(x)<-'%Y-%m-%d' 
    colnames(x)<-gsub("x",symbol,colnames(x)) 
    assign(symbol,x) 
} 

for(symbol in symbols) { 
    x <- get(symbol) 
    x1 <- ROC(Ad(x), n=1, type="continuous", na.pad=TRUE) 
    colnames(x1) <- "ROC" 
    colnames(x1) <- paste("x",colnames(x1), sep =".") 
    #x2 is the 12 period standard deviation of the 1 month return 
    x2 <- runSD(x1, n=12) 
    colnames(x2) <- "RANK" 
    colnames(x2) <- paste("x",colnames(x2), sep =".") 
    x <- cbind(x,x2) 
    colnames(x)<-gsub("x",symbol,colnames(x)) 
    assign(symbol,x) 
} 

rank.factors <- cbind(XLB$XLB.RANK, XLE$XLE.RANK, XLF$XLF.RANK, XLI$XLI.RANK, 
    XLK$XLK.RANK, XLP$XLP.RANK, XLU$XLU.RANK, XLV$XLV.RANK, XLY$XLY.RANK) 

r <- as.xts(t(apply(rank.factors, 1, rank))) 

for (symbol in symbols){ 
    x <- get(symbol) 
    x <- x[,1:6] 
    assign(symbol,x) 
} 

Для иллюстрации того, что данные ETF данных XLE совмещается с XLE ранговых данных:

> head(XLE) 
      XLE.Open XLE.High XLE.Low XLE.Close XLE.Vodalume XLE.Adjusted 
2000-01-31 27.31 29.47 25.87  27.31 5903600  22.46 
2000-02-29 27.31 27.61 24.62  26.16 4213000  21.51 
2000-03-31 26.02 30.22 25.94  29.31 8607600  24.10 
2000-04-30 29.50 30.16 27.52  28.87 5818900  23.74 
2000-05-31 29.19 32.31 29.00  32.27 5148800  26.54 
2000-06-30 32.16 32.50 30.09  30.34 4563100  25.07 
> nrow(XLE) 
[1] 163 
> head(r$XLE.RANK) 
      XLE.RANK 
2000-01-31  2 
2000-02-29  2 
2000-03-31  2 
2000-04-30  2 
2000-05-31  2 
2000-06-30  2 
nrow(r$XLE.RANK) 
[1] 163 

Однако после выполнения следующей функции cbind, объект xts полностью смещается:

> XLE <- cbind(XLE, r$XLE.RANK) 
> head(XLE) 
      XLE.Open XLE.High XLE.Low XLE.Close XLE.Volume XLE.Adjusted XLE.RANK 
2000-01-31 27.31 29.47 25.87  27.31 5903600  22.46  NA 
2000-01-31  NA  NA  NA  NA   NA   NA  2 
2000-02-29 27.31 27.61 24.62  26.16 4213000  21.51  NA 
2000-02-29  NA  NA  NA  NA   NA   NA  2 
2000-03-31 26.02 30.22 25.94  29.31 8607600  24.10  NA 
2000-03-31  NA  NA  NA  NA   NA   NA  2 
> nrow(XLE) 
[1] 326 

Так работает уже существующий код редко работает для меня, я подозреваю, что что-то не так с моей R консоли, так вот моя сессия информация:

> sessionInfo() 
R version 3.0.1 (2013-05-16) 
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) 

locale: 
[1] LC_COLLATE=English_Canada.1252 LC_CTYPE=English_Canada.1252 LC_MONETARY=English_Canada.1252 LC_NUMERIC=C     
[5] LC_TIME=English_Canada.1252  

attached base packages: 
[1] stats  graphics grDevices utils  datasets methods base  

other attached packages: 
[1] timeSeries_3010.97   timeDate_3010.98   quantstrat_0.7.8   foreach_1.4.1    
[5] blotter_0.8.14    PerformanceAnalytics_1.1.0 FinancialInstrument_1.1.9 quantmod_0.4-0    
[9] Defaults_1.1-1    TTR_0.22-0     xts_0.9-5     zoo_1.7-10     

loaded via a namespace (and not attached): 
[1] codetools_0.2-8 grid_3.0.1  iterators_1.0.6 lattice_0.20-15 tools_3.0.1  

Я совершенно не уверен, как правильно выровнять объект xts без NA и будет очень признателен за любую помощь.

Answer 1

Я не вижу, как кто-то не смог повторить вашу проблему. Проблема заключается эта линия:

r <- as.xts(t(apply(rank.factors, 1, rank))) 

первый цикл преобразует данные в месяц и капель во времени компонент индекса, который преобразует индекс к Date. Это означает, что rank.factors имеет индекс Date. Но as.xts создает индекс POSIXct по умолчанию, поэтому r будет иметь индекс POSIXct.

cbind(XLE, r$XLE.RANK) Слияние объекта xts с индексом Date с объектом xts с индексом POSIXct. Преобразование из POSIXct в Date может быть проблематичным, если вы не очень осторожны с настройками часового пояса.

Если вам не нужен компонент времени, лучше избегать POSIXct и просто используйте Date. Поэтому все должно работать, если вы установили dateFormat="Date" в свой звонок as.xts.

R> r <- as.xts(t(apply(rank.factors, 1, rank)), dateFormat="Date") 
R> XLE <- cbind(XLE, r$XLE.RANK) 
R> head(XLE) 
      XLE.Open XLE.High XLE.Low XLE.Close XLE.Volume XLE.Adjusted XLE.RANK 
2000-01-31 27.31 29.47 25.87  27.31 5903600  22.46  2 
2000-02-29 27.31 27.61 24.62  26.16 4213000  21.51  2 
2000-03-31 26.02 30.22 25.94  29.31 8607600  24.10  2 
2000-04-30 29.50 30.16 27.52  28.87 5818900  23.74  2 
2000-05-31 29.19 32.31 29.00  32.27 5148800  26.54  2 
2000-06-30 32.16 32.50 30.09  30.34 4563100  25.07  2