Создания XTS объект с несколькими столбцами

Question

У меня есть несколько файлов в папке я прочитал эти файлы:

files <- list.files("PATH", pattern = '*csv' , full.names = TRUE) 
(length(files)) 
for(i in length(files)) { 
    df <- fread(files[i], header = TRUE, sep = ";",stringsAsFactors=FALSE) 
} 

Я отдаю себе отчет в том, что я снова и снова перезаписи df объекта. То, что я хочу достичь, это:

Я хочу, чтобы мои данные в формате этого примера данные:

> (str(StockPriceReturns)) 
'zoo' series from 2000-04-03 to 2013-03-28 
    Data: num [1:3246, 1:30] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ... 
- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    ..$ : NULL 
    ..$ : chr [1:30] "Bajaj.Auto" "BHEL" "Bharti.Airtel" "Cipla" ... 
    Index: Date[1:3246], format: "2000-04-03" "2000-04-04" "2000-04-05" "2000-04-06" ... 
NULL 
> (head(StockPriceReturns)) 
      Bajaj.Auto  BHEL Bharti.Airtel  Cipla Coal.India Dr.Reddy 
2000-04-03   NA 4.9171044   NA 6.810041   NA -3.2541653 
2000-04-04   NA -8.3348496   NA -3.368606   NA -8.3353739 
2000-04-05   NA 0.3305788   NA 0.836825   NA 0.2616345 
2000-04-06   NA -2.7605266   NA -2.466056   NA -1.8941289 
2000-04-07   NA 3.2543548   NA 7.690426   NA 7.6961041 
2000-04-10   NA 3.3107586   NA 6.154276   NA 6.4769648 

Мои данные на самом деле выглядит, что на данный момент:

> (dput(head(df1,10))) 
structure(list(Name = c("C-QUADRAT INVESTMENT", "C-QUADRAT INVESTMENT", 
"C-QUADRAT INVESTMENT", "C-QUADRAT INVESTMENT", "C-QUADRAT INVESTMENT", 
"C-QUADRAT INVESTMENT", "C-QUADRAT INVESTMENT", "C-QUADRAT INVESTMENT", 
"C-QUADRAT INVESTMENT", "C-QUADRAT INVESTMENT"), Date = c("01.01.2002", 
"02.01.2002", "03.01.2002", "04.01.2002", "07.01.2002", "08.01.2002", 
"09.01.2002", "10.01.2002", "11.01.2002", "14.01.2002"), Price = c("na", 
"na", "na", "na", "na", "na", "na", "na", "na", "na"), Currency = c("E", 
"E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E"), CDax = c("-0,260460226", 
"-1,827437365", "-0,814370143", "0,861279951", "-0,339133689", 
"-1,034650372", "0,713336597", "0,52727784", "2,893518519", "0,05790388" 
), `Total Price Returns` = c("na", "na", "na", "na", "na", "na", 
"na", "na", "na", "na"), AbnormalReturns = c("na", "na", "na", 
"na", "na", "na", "na", "na", "na", "na")), .Names = c("Name", 
"Date", "Price", "Currency", "CDax", "Total Price Returns", "AbnormalReturns" 
), class = c("data.table", "data.frame"), row.names = c(NA, -10L 
), .internal.selfref = <pointer: 0x00000000002a0788>) 
        Name  Date Price Currency   CDax 
1: C-QUADRAT INVESTMENT 01.01.2002 na  E -0,260460226 
2: C-QUADRAT INVESTMENT 02.01.2002 na  E -1,827437365 
3: C-QUADRAT INVESTMENT 03.01.2002 na  E -0,814370143 
4: C-QUADRAT INVESTMENT 04.01.2002 na  E 0,861279951 
5: C-QUADRAT INVESTMENT 07.01.2002 na  E -0,339133689 
6: C-QUADRAT INVESTMENT 08.01.2002 na  E -1,034650372 
7: C-QUADRAT INVESTMENT 09.01.2002 na  E 0,713336597 
8: C-QUADRAT INVESTMENT 10.01.2002 na  E 0,52727784 
9: C-QUADRAT INVESTMENT 11.01.2002 na  E 2,893518519 
10: C-QUADRAT INVESTMENT 14.01.2002 na  E 0,05790388 
    Total Price Returns AbnormalReturns 
1:     na    na 
2:     na    na 
3:     na    na 
4:     na    na 
5:     na    na 
6:     na    na 
7:     na    na 
8:     na    na 
9:     na    na 
10:     na    na 

я могу сделайте это для одномерного случая, я просто конвертирую свой data.frame в объект zoo, а затем этот объект находится в объекте xts с этой функцией:

Однако как это сделать для многомерного случая?

Answer 1

Одна из возможностей состоит в том, чтобы прочитать ваши данные с помощью read.zoo и изменить его с помощью аргумента split.

# some data 
df <- data.frame(Date = 20140101 + 0:2, 
       Name = rep(c("Bajaj.Auto", "BHEL", "Bharti.Airtel"), each = 3), 
       CDAX = rnorm(9)) 
df 
#  Date   Name  CDAX 
# 1 20140101 Bajaj.Auto 0.4020118 
# 2 20140102 Bajaj.Auto -0.7317482 
# 3 20140103 Bajaj.Auto 0.8303732 
# 4 20140101   BHEL -1.2080828 
# 5 20140102   BHEL -1.0479844 
# 6 20140103   BHEL 1.4411577 
# 7 20140101 Bharti.Airtel -1.0158475 
# 8 20140102 Bharti.Airtel 0.4119747 
# 9 20140103 Bharti.Airtel -0.3810761 

# convert to zoo object. Use 'split' to reshape, and 'format' date if necessary. 
z <- read.zoo(file = df, format = "%Y%m%d", split = "Name") 

str(z) 
# ‘zoo’ series from 2002-01-01 to 2002-01-04 
# Data: num [1:4, 1:3] 2.308 0.1058 0.457 -0.0772 1.0274 ... 
# - attr(*, "dimnames")=List of 2 
# ..$ : NULL 
# ..$ : chr [1:3] "Bajaj.Auto" "Bharti.Airtel" "BHEL" 
# Index: Date[1:4], format: "2002-01-01" "2002-01-02" "2002-01-03" "2002-01-04" 

z 
#   Bajaj.Auto Bharti.Airtel  BHEL 
# 2014-01-01 0.4020118 -1.0158475 -1.208083 
# 2014-01-02 -0.7317482  0.4119747 -1.047984 
# 2014-01-03 0.8303732 -0.3810761 1.441158