Временные ряды Матричное умножение для расчета доходности портфеля с использованием R

Question

У меня есть высокочастотный торговый набор данных из 10 акций с 11:00 до 11:30, который я объединил с интервалом 30 секунд. Впоследствии я рассчитал возврат этих 10 акций.

Как я выполнить умножение матриц из ниже времени возврата серии набора данных с другой весовой матрицей, где матрицей весов является (10 х 1) матрицей, а каждое значение строки 0,1

Snippet of the Return series 

          Return  Return.1   Return.2  Return.3  Return.4   Return.5   Return.6 Return.7  Return.8  Return.9 
2016-11-01 11:01:00 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 
2016-11-01 11:01:30 0.0000000000 -0.0000114972 0.0000000000 0.0017831901 0.0000000000 0.0000000000 -0.0000436291 0.0000000000 -0.0004361599 0.0006955877 
2016-11-01 11:02:00 0.0000000000 0.0001367691 0.0000000000 -0.0013306210 0.2858388000 0.0000000000 0.0000895993 0.0073684211 -0.0001821495 0.0000115851 
2016-11-01 11:02:30 0.0000000000 0.0007165496 0.0032948929 0.0001158209 0.0000000000 0.0000896138 -0.0001382266 0.0000000000 -0.0001045696 0.0000000000 

Данных могут можно скачать по ссылке

https://www.dropbox.com/s/dwvsl11j7t1884b/Time%20Series%20Return%20data.xlsx?dl=0

Answer 1

Я думаю, что вам нужно, это базовая матрица умножения, которое может быть сделано в R, используя% *%.

Например:

a=matrix(1:6,2,3) 
b=matrix(10:21,3,4) 
a%*%b