Я хотел бы знать, как узнать количество степеней свободы для распределения стандартизованных остатков модели GARCH t-ученика (используя garchFit на R из fGarch пакет).Сколько степеней свободы R пакет: 'fGarch'
Есть ли другой пакет или любой другой способ оценить этот параметр?
garchFit использует 4 степеней свободы по умолчанию, указанные в параметре shape, так что я бы сказал, что, если вы не установили его можно оценить с include.shape=TRUE, степени свободы являются по умолчанию, установлен на уровне 4.
Благодарим вас за ответ. При установке с параметром garchfit 'include.shape = TRUE' мы получаем форму 3.72, однако последний qqpot (тестирование нескольких значений для nu) показывает, что остатки следуют за распределением t-ученика с примерно 10 степенями свободы. Параметр 'shape', возвращаемый garchfit, соответствует оптимальным dfs ??? Благодарю. – raptor22
В общем, да, параметр 'shape' равен степеням свободы, так как форма t-распределения определяется его степенями свободы. Я не уверен, почему вы получаете другое чтение из остаточного графика ... – economy
проблема решена, я делал неправильные qqplots ... Большое вам спасибо за вашу помощь! – raptor22
Кажется, что это лучше подходит для [Cross Validated] (http://stats.stackexchange.com), сайта SE для статистики. Отмечается для миграции. –