Оптимизация портфолио R - ошибка

Question

Извините, если это глупый вопрос, но я пытаюсь понять это в течение 3 дней. Я получаю эту ошибку каждый раз, когда я пытаюсь запустить оптимизацию портфеля и не могу понять это.

Error in assign(".objectivestorage", list(), envir = as.environment(.storage)) : 
    object '.storage' not found 

Я также получаю это предупреждение, как правило, на вторую и третьей цели:

In addition: Warning message: 
In is.na(le) : is.na() applied to non-(list or vector) of type 'NULL' 

Вот мой код:

##Import Dataset 
setwd("D:\\Dropbox\\FUND - SSIF\\Portfolio Analysis Package") 
Stocktrak<- Return.read("SSIF_Data.csv", frequency = "d") 
# Create Objects for data and column names 

R <- Stocktrak[, 1:17] 
colnames(returns) <- c("JEC", "BNS", "AAPL", "PEG", "SLB", "TSM", "HD", 
    "MON", "GWO", "TOT", "XPH", "CVS", "UNP", "KORS", "GNTX", "NWC", "WFC") 
funds <- colnames(R) 

# Create an initial portfolio object with leverage and box constraints 
init <- portfolio.spec(assets=funds) 
init <- add.constraint(portfolio=init, type="leverage", min_sum=0.99, max_sum=1.01) 
init <- add.constraint(portfolio=init, type="box", min=0.01, max=0.65) 

# Create Objectives for eq_meanETL Portfolio Optimization 
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=init, type="return", name="mean") 
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=eq_meanETL, type="risk", name="ETL", arguments=list(p=0.95)) 
eq_meanETL <- add.objective(portfolio=eq_meanETL, type="risk_budget", name="ETL", min_concentration=TRUE, arguments=list(p=0.95)) 

# Optimize Portfolio 
opt_eq_meanETL <- optimize.portfolio(R=R, portfolio=eq_meanETL, optimize_method="DEoptim", search_size=2000, trace=TRUE, traceDE=5) 

Answer 1

Редактирование

Изменения след = FALSE

Это сработает. Впервые здесь.

Оптимизировать Портфолио

< opt_eq_meanETL - optimize.portfolio (R = R, портфель = eq_meanETL, optimize_method = "DEoptim", search_size = 2000, след = FALSE, traceDE = 5)

Answer 2

место следующее до optimize.portfolio

.storage <<- new.env()