Stata: Линейная регрессия с более чем 11 000 Dummy Variables

Question

Я пытаюсь запустить регрессию панели с более чем 11 000 фиктивных условий взаимодействия. Моя регрессия выглядит следующим образом:

xi: reg Y i.county*i.year 

где i.county*i.year представляет взаимодействие фиктивных переменные. Ни Stata, ни Matlab, ни R не будут содержать много переменных. Я не уверен, есть ли команда для увеличения количества хранимых переменных (например, -set matsize-command в stata), которые мне не хватает.

Я знаю, что максимальная емкость для матриц Stata составляет 11 000 переменных. Как запустить эту регрессию с фиксированными эффектами в Stata? Есть ли здесь вариант Mata?

Answer 1

Если у вас есть никакие другие регрессоры, то предложение Ричарда Херрона использовать collapse в комментарии, вероятно, лучший способ сделать это. Если у вас есть другие регрессоры, то ваша модель - это только модель с фиксированными эффектами, в которой ваша переменная группировки - только страна-год. Вы можете оценить, чем модель, введя

egen id = group(country year) 
xtset id 
xtreg y x1 x2, fe 

альтернативно:

egen id = group(country year) 
areg y x1 x2, absorb(id) 

Разница между этими двумя обсуждается в HelpFile из areg. Соответствующий раздел «areg предназначен для наборов данных со многими группами, но не с количеством групп, которые увеличиваются с размером выборки. См. Команду xtreg, fe для оценки, которая обрабатывает случай, когда число групп увеличивается с размером выборки. "

Answer 2

По какой причине вы не можете использовать модель случайных эффектов здесь? Stata/SE позволяет увеличить максимальное количество переменных (установить maxvar), но все же регрессионная модель с 11 000 фиксированными эффектами и временем взаимодействия, вероятно, сдует верхнюю часть вашего компьютера ...