Роллинг-линейная регрессия

Question

Мне нужно выполнить качающуюся линейную регрессию для X периодов за раз. У меня есть следующие панд dataframe:

value 
0 4354 
1 7564 
2 657 
3 7876 

можно выполнить линейную регрессию по всей dataframe с помощью SciPy следующим образом:

from scipy import stats 

slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(df.index, df['value']) 

А затем, чтобы получить линейной регрессии, что я делаю:

df['linreg'] = intercept + slope * df.index 

Но то, что я не мог понять, как это сделать, - это скатная линейная регрессия, например, с 20-ти рядами.

Answer 1

Для линейной регрессии необходимо вычислить пять сумм: Xi, Xi², Yi, Yi², Xi.Yi. Вы можете обновить их в режиме качения, добавив новые очки и вычитая старые.

Это отлично работает для целых чисел, которые не превышают точность представления машины. В противном случае вам нужно перезапускать время от времени, чтобы уменьшить количество ошибок.