Я борюсь с некоторыми базовыми функциями xts. Я читаю файл данных CSV и пытаюсь построить данные с помощью функции candleChart()
(из пакета quantmod). Я испытываю некоторые проблемы после преобразования моего data.frame в объект xts из-за летнего времени.Преобразование Dataframe в xts: проблема с летней экономией и NA
В основном, данные являются OHLC из валютной пары EUR/USD в течение одной минуты - таймфрейма. В этом году летнее время было выполнено 27 марта 2016 года с 02:00 до 03:00. После преобразования data.frame в xts 60 индексов в этом временном окне отсутствуют (NA
).
Ниже вы найдете код. Я также добавил data file. Есть ли простой способ исправить преобразование данных, не теряя ничего?
forexData <- read.csv(fileName, sep = ".", dec = ",")
#View(forexData)
dataSerie <- xts(forexData[,2:6], order.by=as.POSIXct(forexData[,1], tz=""))
# Checking if data index contains "NA"s and save index where NA are located
index_NA <- which(is.na(index(dataSerie)))
if(length(index_NA) == 0) {
candleChart(dataSerie, name="First Plot", subset="last 3 weeks", bar.type="ohlc")
} else {
print("!!! Warning !!! - Data index contains NAs")
}
Похоже, ваши десятичные отформатированы с запятой (''); поэтому добавьте 'dec =", "' к вашему вызову 'read.csv':' forexData <- read.csv (fileName, sep = ".", dec = ",") '. Это может быть не ваша единственная проблема, но это, безусловно, хорошее начало. – Abdou
Thx много Abdou, на самом деле это была проблема. Я решил это и установил dec на «,» все пошло нормально ... но я застрял в следующей проблеме: – sisqokc
Пожалуйста, добавьте ошибку со следующего проблема на ваш вопрос, чтобы кто-то мог помочь. – Abdou