Расчет матрицы ковариации двух распределений в Python

Question

Я хотел бы вычислить матрицу ковариации двух распределений, какими могут быть возможные способы их вычисления в python?

Answer 1

Вы должны использовать numpy.

>>> from numpy import cov 
>>> cov([1, 2, 3], [2, 12, 14]) 
array([[ 1.  , 6.  ], 
     [ 6.  , 41.33333333]])