2012-02-03 4 views
1

Хотелось бы сделать стохастическое шаговое моделирование для P и I с randsample как этот простой ниже.Стохастический образец с использованием randsample?

P=zeros(1,5); I=zeros(1,5) 

% простой способ

for i=1:5 
X=rand; dt=0.01; 

a=randi(50,1); 
b=randi(50,1); 
c=randi(50,1); 
d=randi(50,1); 



if X<=a*dt, 
    P(i+1)=P(i+1)+1; 
elseif X>a*dt && X<=(a+b)*dt 
    P(i+1)=P(i)-1; 
elseif X>(a+b)*dt && X<=(a+b+c)*dt 
    I(i+1)=I(i)-1; 
elseif X>(a+b+c)*dt && X<=(a+b+c+d)*dt 
    I(i+1)=I(i)+1;  
else %do nothing 
    P(i+1)=P(i); 
    I(i+1)=P(i); 
end 

% Использование randsample

Pvec=[a b c d (some value for doing nothing)]*dt; 
    Pvec=Pvec./sum(Pvec); 
    s=randsample(1:5,1,'true',Pvec); 

Это не правильно. Как бы вы сделали это эффективно?

Это то, что я пытаюсь сделать, но я не думаю, что это совершенно верно ... enter image description here

UPDATE с конкурирующих популяций I и P-код На основе этого набора уравнений.

enter image description here

theta_P=0.15;delta_P=0.01;alpha_I=0.4;gamma_I=0.01;delta_I=0.005;lambda_I=0.05; 
m=100; % # runs 
time=10; % # Total time of simulation 
dt=0.01; % # Time step 
D=6000; T=10/dt; 

P=zeros(m,time/dt); I=zeros(m,time/dt); 

for i=1:m 
for j=1:time/dt   
    arrivalI=alpha_I+P(i,j)*lambda_I; 
    lossI=I(i,j)*gamma_I+P(i,j)*I(i,j)*delta_I; 

    if j<=T 
     alpha_P=D/T; 
    else 
     alpha_P=0; 
    end 

    arrivalP=alpha_P+P(i,j)*theta_P; 
    lossP=P(i,j)*I(i,j)*delta_P; 


    X=rand; 

Pvec=[arrivalI lossI arrivalP lossP]*dt;% 
Pvec=Pvec./sum(Pvec); 

s=randsample(1:4,1,'true',Pvec); 


if s==1 
    I(i,j+1)=I(i,j)+1;%; 
    P(i,j+1)=P(i,j); 
elseif s==2 
    I(i,j+1)=I(i,j)-1;% 
    P(i,j+1)=P(i,j); 
elseif s==3 

    P(i,j+1)=P(i,j)+1;% 
    I(i,j+1)=I(i,j); 
elseif s==4 

    P(i,j+1)=P(i,j)-1;%; 
    I(i,j+1)=I(i,j); 
else 

    P(i,j+1)=P(i,j); %check 
    I(i,j+1)=I(i,j); 
end 


end 

    subplot(2,2,1:2) 
%  
    if P(i,j)>5 
    loglog(abs(P(i,:)),'-r') 
%  
    else 
    loglog(abs(P(i,:)),'-b') 
%   
    end 
    hold on 
    axis([1 1e3 1 1e4]) 
end 
+0

В вашем утверждении 'if X <= a * dt',' a' - массив. Это намеренно? – Jonas

+0

@Jonas Нет, вы правы, на самом деле это только одно значение, которое оценивается на каждой итерации. – HCAI

ответ

0

Я не думаю, что вы можете повторить свой первый блок кода «легкий путь» с вызовом randsample.

Первый кодовый блок генерирует P и I рекурсивно.

В то время как randsample генерирует образцы с заменой населения или без него: 1:5 в этом случае.

Возможно, вы захотите попробовать randseq (требуется панель инструментов Bioinformatics). Что касается эффективности, то вообще нет возможности для векторизации рекурсивной операции.

+0

Спасибо, что посмотрели на это. В основном это решение для решения детерминированного уравнения стохастически. Вы когда-нибудь сталкивались с этим в Matlab, используя randsample или randseq? Или, действительно, какой-то другой метод не похож на простой способ? – HCAI

+0

Из-за характера рекурсивных проблем все методы, которые производят требуемый вывод, будут эффективно «% easy way». Если вам необходимо ускорить симуляцию, ознакомьтесь с некоторыми технологиями [Matlab Coder] (http://www.mathworks.com/products/matlab-coder/). – MattLab

Смежные вопросы