У меня есть df с ежедневным «Adj Close» (из Yahoo) для многих акций, которые я хочу нарисовать по сравнению с SPY.Pandas: диаграмма 3 месяца цитат с эталоном
AAPL ABC ... SPY
Date
2016-03-10 100.56 85.79 198.52
2016-03-11 101.64 89.14 201.72
...
2016-06-09 99.65 76.17 212.08
2016-06-10 98.83 76.46 210.07
Я хочу наметить последние 3 месяца для каждого запаса, за исключением SPY (эталон). Каждый график должен сравнивать цены на акцию с ценами на SPY.
Это означает, что, например, для построения графиков AAPL, тест SPY_AAPL должен быть рассчитан как:
SPY_AAPL = df['SPY']/198.52 * 100.56
... так что первая точка AAPL парит над понятием «SPY_AAPL». Контуров других акций требуют аналогичных расчетов ...
SPY_ABC = df['SPY']/198.52 * 85.79
Я не уверен, что вспомогательные колонны (SPY_AAPL, SPT_ABC ...) должны быть добавлены к ФРУ. Перпапы можно рассчитывать «на лету».
«семьи карт» может быть, возможно, в «для цикла»
for x in df.columns: # how to remove the SPY here?
df[x].tail(66).plot() # 66 is approx 3 months
# SPY_XXX.tail(66).plot() # here the benchmark
plt.show()
Любая помощь высоко ценится.