Можно создать SQL Server на Azure с командлета New-AzureSqlDatabaseServerИмя параметра на сервере SQL Azure в
Но как можно установить имя сервера? Azure дал автоматическое имя, но это не так легко получить его позже
вы можете установить имя Azure Sql сервер с https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt163526.aspx
Но вам нужно будет изменить лазурный режим в режим диспетчера Azure ресурсов с этим : Выключатель-AzureMode -Name AzureResourceManager
Вам также потребуется последняя Azure модуль Powershell здесь: http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/powershell-install-configure/