Пакет rpy2 позволяет тянуть в любых функций г, связываются с ними в питоне, и взаимодействовать с ними во многом так же, как вы бы в R. Используя панды Dataframe с индексом таймсерии и столбец «ConsumPower». Конечно, ваши панды Dataframe будут разными.
import rpy2.robjects as robjects
from rpy2.robjects.packages import importr
from rpy2.robjects import pandas2ri
pandas2ri.activate()
ts = robjects.r('ts')
c = robjects.r('c')
forecast=importr('forecast')
HoltWinters = robjects.r('HoltWinters')
training_pd = hourly['consumptionPower'][:"2017-06-01 00:00:00"]
trainingRTS=ts(training_pd.values, start=c(2015,6), frequency=8760)
hwPower = HoltWinters(trainingRTS, seasonal="additive")
Пожалуйста, напишите, что вы пробовали до сих пор. – BPS