QuickFix подписаться на несколько символов

Question

Существует следующая проблема: поставщик ликвидности имеет собственную реализацию протокола FIX (дополнительные поля и некоторые ограничения на основе FIX4.2). В общем, это тот же FIX, за исключением того факта, что NoRelatedSym может содержать только один инструмент (безопасность) (невозможно добавить все инструменты в NoRelatedSym). Этот поставщик ликвидности сказал мне, что на каждом инструменте необходимо иметь отдельный поток. Я установил конфигурацию quickfixengine с одним сеансом. Через эту сессию я делаю MarketDataRequest на определенном инструменте (работа хорошая). Однако, когда я делаю MarketDataRequest на еще одном инструменте, я начинаю получать обновления только на нем. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность через один сеанс подписаться на набор инструментов, не используя добавление всех символов в NoRelatedSym.

Answer 1

Сначала это будет вопрос лучше всего подходит для www.fixtradingcommunity.org/ но ...

IMO да его можно использовать несколько инструментов на одном потоке ... это может быть сделано с помощью тега 55 и 460 в вашем сообщении 35 = V, но если ваш поставщик не обрабатывает 460 или какой-либо другой тип идентификатора, тогда они не смогут отличить продукты, которые используют одну и ту же символику. Например: 55 = ES (Eversource Energy - NYSE) и 55 = ES (E-Mini S & P 500 - CME)

Надеются, что это помогает.

Answer 2

Это не общий вопрос FIX или QuickFIX, это вопрос, связанный с контрагентом.

FIX - очень простой протокол. По сути, это всего лишь протокол обмена сообщениями. Все определения сообщений - это просто предложения, и контрагентам не нужно поддерживать то, что они не хотят.

Этот поставщик ликвидности сказал мне, что на каждом инструменте необходимо иметь отдельный поток.

Тогда кажется, что ответ на ваш вопрос «нет», и я думаю, вы уже знаете об этом.

Другие вопросы по этому соединению должны быть направлены вашему контрагенту.