Максимальный уровень прокатки в R

Question

Есть ли максимальная функция качения в R, которая не требует объекта временного ряда? Я хочу имитировать отраженное броуновское движение, которое можно моделировать, имея Y = броуновское движение - максимум броуновского движения до этого времени. Теперь скажите, что я могу имитировать броуновское движение (это тривиально), и у меня есть серия случайных времен (поэтому не целое число, потому что я хочу имитировать процесс непрерывного времени), как мне найти максимум до 10 секунд? Для наглядности мой код до сих пор:

brownian = function(n=1000, fun=rnorm) {x=cumsum(fun(n))} X= brownian() t=cumsum(abs(sin(seq(1:1000)))) %these are the random times

Теперь, я бы в идеале хотел бы написать Y = X - .... но не может использовать в любое время аргументы серии B/C TS объекты требуют даже время расстояние. Как мне это сделать?

Answer 1

Попробуйте следующее:

x - cummax(x)