Выбор первой и последней строки в пределах временного интервала

Question

У меня есть таблица с именем trades для проведения валютных торговых данных со следующей схемой:

id  - uuid 
timestamp - timestamp without time zone 
price  - numeric 

Я хотел бы иметь возможность запросить таким образом, что я могу построить свечной график. Для этого мне нужно первую цену, то цена последней, цена макс и минимальная цена, сгруппированных по интервалам времени. До сих пор у меня есть это:

CREATE FUNCTION ts_round(timestamptz, INT4) RETURNS TIMESTAMPTZ AS $$ 
SELECT 'epoch'::timestamptz 
    + '1 second'::INTERVAL * ($2 * (extract(epoch FROM $1)::INT4/$2)); 
$$ LANGUAGE SQL; 

SELECT ts_round(timestamp, 300) AS interval_timestamp 
    , max(price) AS max, min(price) AS min 
FROM trades 
GROUP BY interval_timestamp 
ORDER BY interval_timestamp DESC 

Как получить первой цены и цена последней в пределах этих интервалов?

Answer 1

Я думаю, что это вопрос вы хотите:

SELECT ts_round(timestamp, 300) AS interval_timestamp, 
     max(firstprice) as firstprice, 
     max(lastprice) as lastprice, 
     max(price) AS maxprice, min(price) AS minprice 
FROM (SELECT t.*, 
      first_value(price) over (partition by ts_round(timestamp, 300) order by timestamp) as firstprice, 
      first_value(price) over (partition by ts_round(timestamp, 300) order by timestamp desc) as lastprice 
     FROM trades t 
    ) t 
GROUP BY interval_timestamp 
ORDER BY interval_timestamp DESC; 

Answer 2

Это использует одного окна для всех функций окна и не подзапроса. Должна быть быстрее, чем принятый в настоящее время ответ.

SELECT DISTINCT ON (1) 
     ts_round(timestamp, 300) AS interval_timestamp 
    , min(price)   OVER w AS min_price 
    , max(price)   OVER w AS max_price 
    , first_value(price) OVER w AS first_price 
    , last_value(price) OVER w AS last_price 
FROM trades 
WINDOW w AS (PARTITION BY ts_round(timestamp, 300) ORDER BY timestamp 
      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) 
ORDER BY 1 DESC; 

Для определения «первый» и «последний» в timestamp, этот столбец должен быть уникальным или запрос неоднозначен и йо получить произвольный выбор из равных аналогов.

Подобный ответ с объяснением для пользовательских оконной рамы:

• Given time/interval to calculate open/high/low/close value in each grouped data

Объяснение для справки по порядковым номерам:

• When can we use an identifier number instead of its name in PostgreSQL?

Кроме того: не используйте «timestamp» в качестве идентификатора. Это основное имя типа, которое подвержено ошибкам.