оптимизация портфеля сортировка эффективных решений C#

Question

У меня проблема:

Пусть H - набор портфолио. Для каждого портфеля i в H давайте (ri,vi) значениями (return,risk) для этого решения.

Для каждого i в H, если существует j в H (j отличается от i) таким образом, что rj>=ri и vj<=vi затем удалить i из H. потому что в i преобладает j (у него лучше вернуться за меньший риск).

В конце H будет использоваться набор неэффективных эффективных решений.

Я пытался решить вышеуказанную проблему с помощью LINQ:

H.RemoveAll(x => H.Any(y => x.CalculateReturn() <= y.CalculateReturn() && x.CalculateRisk() >= y.CalculateRisk() && x != y)); 

Но мне интересно, если существует более эффективный способ, потому что, если H.Count() порядка десяти тысяч, то это займет много времени для удаления доминированных портфелей.

Заранее благодарим за любую помощь!

Christos

Answer 1

Во-первых, вы должны кэшировать риск/вознаграждение. Я не могу сказать, если вы по образцу кода, но если вам не нужно сначала преобразовать список.

После того, как вы это сделали, имеет смысл заказать список в соответствии с риском. По мере того, как вы увеличиваете риск, все, что вам нужно проверить, это то, что ваша награда строго больше, чем лучшая награда, которую вы видели до сих пор. Если это не так, вы можете удалить его. Это должно резко повысить производительность.

К сожалению, я не чувствую себя достаточно умным, чтобы придумать способ сделать это с чистым LINQ в данный момент, но этот сегмент код должен работать:

(Отказ от ответственности: я не компилируется/тестировался)

var orderedH = (
    from h in H 
    let reward = h.CalculatedReward() 
    let risk = h.CalculatedRisk() 
    orderby risk ascending 
    select new { 
    Original = h, 
    Risk = risk, 
    Reward = reward 
}).ToList(); 

var maxReward = Double.NegativeInfinity; 
for (int i = 0; i < orderedH.Count; i++) 
{ 
    if (orderedH[i].Reward <= maxReward) { 
    orderedH.RemoveAt(i--); 
    } 
    else { 
    maxReward = orderedH[i].Reward; 
    } 
} 

var filteredPortfolio = orderedH.Select(h => h.Original);