Рассчитать еженедельную доходность и волатильность от дневных цен в Stata

Question

Мне нужно рассчитать для S & P500 компании, еженедельные возвраты и волатильность от ежедневных цен и сохраняйте результаты.

данных:

ticker  Date   Price 
A   03jan2011  41.88 
A   04jan2011  42.00 
... 
AAPL 

Я использую выражение, которое выглядит следующим образом (таким же образом волатильности):

gen return = log(price[_n]/price[1]), by(ticker) 
collapse return, by(ticker) 

Но я не уверен, что это правильная форма, чтобы получить, потому что несколько недель имеют 4 дня, другие 5 дней.

Answer 1

Вы сказали, что вы хотите еженедельно возвращается так, что я хотел бы сделать это:

gen weeknumber=wofd(date) //this gives you the week number starting from jan1960 
sort ticker date 
bysort ticker weeknumber:gen temp=_n 
bysort ticker weeknumber:gen temp2=_N 
drop if temp!=temp2 
drop temp temp2 
***Now you have only weekly returns*** 
gen return = log(price[_n]/price[_n-1]), by(ticker)