Немного глупый вопрос о вычислении простого скользящего среднего: включает ли он текущую цену в среднем. То есть если цены {1, 2, 3, 4, 5}, 3-дневная SMA выглядит как {-, -, 2, 3, 4} или {-, -, -, 2, 3}.Включает ли SMA текущий день?
Вопрос не совсем «правильный». SMA вычисляет среднее значение в течение нескольких прошлых периодов, и поэтому положение тех периодов относительно человека, выполняющего вычисление, имеет значение. Если вы рассчитываете, скажем, SMA из числа закрытия Dow Jones за последние пять торговых дней, это имеет значение, когда вы делаете это вычисление. По соглашению, вы не включаете меру в день (период), который вы делаете для расчета, чтобы другие люди могли генерировать тот же номер, что и вам, без необходимости определять, включали ли вы самое последнее значение или нет.
Например, это 17:00 в пятницу 19-го, и я хочу 5d SMA Dow, я мог бы вычислить M (15), T, W, Th и Fr 19. Или я мог бы рассчитать, используя Fr (12), M 15th, Tu, W и конец Th 18th. Обычный выбор состоял бы в том, чтобы сделать последнее так, чтобы людям не приходилось задаваться вопросом, не остановились ли вы после закрытия рынка в пятницу 19-го или налево, чтобы отправиться в боулинг.
Конечно, в конечном счете это не имеет никакого значения, поскольку набор SMA в конечном счете учитывает все значения во времени.
См. http://www.mbtrading.com/help/navpro/Simple_and_Exponential_Moving_Average.htm для получения дополнительной информации.