Функции ограничения на FMIN_COBYLA (scipy optimize)

Question

Я нахожусь на Scipy Optimize, используя функцию fmin_cobyla. Я изо всех сил писать ограничений функции, которые:

1. убедитесь, что все элементы сумму до 1
2. убеждаться все детали> = 0

Кто-нибудь есть понимание? Для fmin_slsqp, например, у меня была функция:

def w_constraint(w, v, x0, x1): 
    return np.sum(w) - 1 

Как также оценки в функции.

Но они не работают на cobyla.

Answer 1

Сформулируйте ваше равенство как пару неравенств. Значение:

• x == y становится:
  • x >= y
  • x <= y = -x >= -y

Конечно, это может ввести численные проблемы (боль много видов решателей), но я видел, это во множестве реализаций интерфейсов COBYLA (с поддержкой поддержки ограничений равенства таким образом).

Комментарий от документации NLopt:

(Основной код COBYLA поддерживает только неравенство ограничений ограничения равноправия автоматически преобразуется в пары неравенств, что в случае этого алгоритма, кажется, не вызывает. проблемы.)