История выполнения в IBrokers

Question

Я хотел бы получить данные исторического исполнения за последние n дней (до 60 дней) через пакет IBrokers в R. Возможно ли это даже через reqExecutions()? Я видел несколько примеров, например, опубликованных в RMetrics. Извините за перекрестный список в некотором смысле ...

Если у IBrokers нет подхода, есть ли другой способ доступа к этим данным и вывести его в R для аналитики?

Благодарения и

tws <- ibgConnect() 
id <- reqIds(tws)  
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id)) 

Answer 1

Вы можете получить только расстрелы за те дни, которые вы можете проверить покинуть в торговом журнале СПЦ. Bizzare, но верно, и это ограничивает вас на неделю.

Вы можете авторизоваться, чтобы заказать управление и загрузить их, но это будет сложно автоматизировать с помощью токена безопасности.

Я заметил файл в каталоге TWS jts\d???\executions.txt Вот выдержка из сегодняшнего дня по другому вопросу, на который я только что ответил.

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

(в Du0 являются мой Acct #)

SO нет необходимости, чтобы получить казни, вы их уже, если вы на том же компьютере.