R: Регрессия по константе с автокоррелированными ошибками

Question

Я пытаюсь регрессировать ряд (y) на константу с автокорреляционной структурой при моделировании ошибок. Я использовал gls функцию в пакете nlme, но у R закончилась память. Вместо этого я хотел бы использовать функцию arima() в пакете stats с опцией xreg. Можно ли это сделать, когда y регрессируется только на постоянной? Как я могу это сделать?

Код:

r1 <- lm(d1 ~ 1) 
auto.arima(residuals(r1)) 

Найдя заказы процесса ARMA для остатков, я Обобщенный метод наименьших квадратов из пакета nlme:

gls(d1 ~ 1, correlation=corARMA(p=2, q=2)) 

Но R выбежал из памяти. Так мне интересно, если я мог бы работать:

arima(d1, xreg=, order=c(2,0,2)) 

когда регрессия имеет d1 на только постоянное.

Answer 1

Просто используйте auto.arima делать всю модель:

auto.arima(d1) 

Он будет включать в себя постоянной, если это требуется.