Match Trades из файла CSV в Python с использованием Pandas

Question

Итак, у меня есть файл CSV с отсортированными данными торговли. Он имеет следующие столбцы:

Trade_Price , TimeStamp , Buy/Sell , Contract 

Теперь я отсортированные торгов, так что они находятся в формате CSV в последовательных строках. Теперь я хочу, чтобы пары сделок находили чистый PnL, принимая разницу Trade_Price и помещали это в новый dataFrame в Python. Я не уверен, как точно пройти через Dataframe для соответствия этим сделкам, а затем сохранить их в новом фрейме данных со следующими столбцами.

Contract , Price_Change ,   PnL ,  Trade_Number 

Price_Change = Trade_price(1) - Trade_price(2) 

PnL будет, если я купил на 100 и продается в 101, то мой PnL будет $ 1 Я полагаю, размер сделки в 1.

Answer 1

Два захватить две колонки в то время, вы можете сделать что-то вроде этого:

import pandas as pd 

Trade_Price = pd.DataFrame({'A':[1,2,3,4],'B':[5,6,7,8]}) 
Trade_Price1 = Trade_Price.iloc[::2,:].reset_index(drop=True) 
Trade_Price2 = Trade_Price.iloc[1::2,:].reset_index(drop=True) 
print Trade_Price1 
print Trade_Price2 
print Trade_Price1-Trade_Price2 #do your operations here 

Выход:

A B 
0 1 5 
1 3 7 
    A B 
0 2 6 
1 4 8 
    A B 
0 -1 -1 
1 -1 -1