Pandas обертка для Bloomberg api?

Question

Я начинаю использовать python api for Bloomberg, и мне интересно, написал ли кто-нибудь обертку для преобразования ответов от Bloomberg в pandas timeseries? pybbg - это обертка для старого COM-апи, который я, конечно, мог бы расширить, но хочу избежать повторного использования колеса, если это возможно.

Answer 1

Посмотрите на этот один

https://code.google.com/p/pyalma/source/browse/trunk/InfoProviders/Bloomberg.py

Вы можете запросить Bloomberg и вернуть панду, объект Panel с

def bdh(sec_list, fld_list, start_date, 
    end_date=dt.date.today().strftime('%Y%m%d'), periodicity='DAILY', 
    verbose=False, **kwargs): 
    """ Sends a historical request to Bloomberg. 
    Parameters: 
     sec_list: tuple or list of valid Bloomberg tickers. 
     fld_list: tuple or list of valid Bloomberg fields. 
     start_date: string formatted YYYYMMDD. 
     end_date: string formatted YYYYMMDD (default = Today()). 
     periodicity: string (default: DAILY). 
     verbose: boolean to log Bloomberg response messages (default: False) 
     **kwargs: any valid parameter. 
    Returns a panda.Panel object. 
    """ 

из этой библиотеки.

Answer 2

Посмотрите на этот слишком

https://github.com/kyuni22/pybbg

Я сделал это для меня, так как выше не работает для меня. Это своего рода модифицированная версия выше. Поэтому, если вам нужно что-то работать без изменений, вот оно.

Answer 3

Для справок в будущем пакет, упомянутый в вопросе, перемещен и теперь включен в Tools for Analysis and Integration. Он использует Pandas и имеет множество других функций, которые могут представлять интерес.

Answer 4

Это альтернативная библиотека https://github.com/matthewgilbert/pdblp. Он был вдохновлен pybbg, но имеет несколько различных функций.

Отказ от ответственности: Я автор