Реализация алгоритма оптимизации рой частиц в R

Question

Я проверяю стратегию пересечения скользящего среднего в R. Вместо того, чтобы запускать огромную симуляцию по пространству с двумя параметрами (длина краткосрочного скользящего среднего, длина долговременной скользящей средней), Я бы хотел реализовать алгоритм оптимизации Swarm Particle Swarm, чтобы найти оптимальные значения параметров. Я просматривал веб-страницы и читал, что этот алгоритм очень эффективен. Более того, способ, которым работает алгоритм, завораживает меня ...

Есть ли у вас кто-нибудь из ребят, имеющих опыт реализации этого алгоритма в R? Существуют ли полезные пакеты, которые можно использовать?

Большое спасибо за ваши комментарии.

Мартин

Answer 1

Ну, есть пакет, доступный на CRAN называется pso, и на самом деле это роя частиц оптимизатор (ПСО).

Я рекомендую этот пакет.

Он активно развивается (последнее обновление 22 сентября 2010 г.) и соответствует reference implementation для PSO. Кроме того, пакет включает функции для диагностики и отображения результатов.

Это, безусловно, сложный пакет, но основной функциональный интерфейс (функция psoptim) прост - просто передайте несколько параметров, описывающих ваш проблемный домен, и функцию стоимости.

Точнее, ключевые аргументы, передаваемые в том, когда вы звоните psoptim:

• аспекты проблемы, как вектор (номинальной);

• нижняя и верхняя граница для каждого переменная (нижняя, верхняя); и

• функция затрат (п )

Есть и другие параметры в psoptim сигнатуры метода; они обычно связаны с критериями конвергенции и т. п.).

Существуют ли какие-либо другие реализации PSO в R?

Существует пакет R под названием ppso для (параллельный PSO). Он доступен на R-Forge. Я ничего не знаю об этом пакете; я загрузил его и снял документацию, но все.

Помимо этих двух, я ничего не знаю. Около трех месяцев назад я искал реализации R более популярной метаэвристики. Это единственная реализация pso, о которой я знаю. R привязки к Gnu Scientific Library GSL) имеет симулированный алгоритм отжига, но ни одна из биологически вдохновленных метаэвристик.

Другое место для поиска - это, конечно, CRAN Task View для оптимизации.Я не нашел другую реализацию PSO, отличную от того, что я здесь читал, хотя в ней есть несколько пакетов, и большинство из них я не проверял, кроме как посмотреть на резюме и резюме из одного предложения.