рейтинг по столбцу списка

Question

У меня есть список с различными символами, для которых я хочу создать столбец и ранжировать определенный столбец относительно остальной части списка.

Например, у меня есть список x, который содержит временные ряды SPY и IWM. для каждого элемента списка вычисляю rsi. Затем я хочу создать новый столбец в каждом списке, который присваивает ранг наименьшему значению rsi между SPY и IWM.

Я всегда получаю ранг 1, что не может быть правильным, поэтому в моем коде что-то не так. Как я уже сказал, мне нужен ранг rsi.

library(quantmod) 

stockData <- new.env() 

symbols = c("IWM","SPY") 
getSymbols(symbols, src='yahoo',from = "2016-10-01",to = Sys.Date()) 


x <- list() 
for (i in 1:length(symbols)) { 
    x[[i]] <- get(symbols[i], pos=stockData) # get data from stockData environment 
    x[[i]]$rsi <-RSI(Cl(x[[i]]),14) 
    x[[i]]$rank <- NA 
    x[[i]]$rank<-apply(-x[[i]]$rsi,1,rank) 
} 

Answer 1

library(quantmod) 
stockData <- new.env() 

symbols = c("IWM","SPY") 
getSymbols(symbols, src='yahoo',from = "2016-10-01",to = Sys.Date()) 

fulldata <- lapply(symbols, get, pos = stockData) 
closedata <- lapply(fulldata, Cl) 
rsi <- lapply(closedata, RSI, n = 14) # or e.g. n = 2, if RSI based on two periods 

Для того чтобы использовать ранг позже, мы должны преобразовать данные в data.frame, потому что rank() не нравится класс вывода, который дает RSI().

rsi <- lapply(rsi, as.data.frame) 

RSI() зависит от скользящей средней 14 периодов, в результате чего исход в течение первых 14 периодов, чтобы быть NA, потому что скользящая средняя не может быть вычислено для них.

Есть пара вариантов иметь дело с NA -значениями при выполнении рейтинга. Вариант вы считаете наиболее подходящим будет зависеть от того, что вы собираетесь использовать ваши данные для последующего использования на:

• Вы можете заменить все NA -значения в rsi с нулями для ранжирования:

  for(i in 1:length(rsi)){ 
      rsi[[i]][is.na(rsi[[i]])] <- 0 
      } 
  ranks <- lapply(rsi, rank) 
  

• Вы можете игнорировать все NA -Value и просто удалить их, прежде чем рейтинг

  ranks <- lapply(rsi, rank, na.last = NA) 
  

• R ank NA -значения как самые низкие или высшие разряды.

  # If NA be put last, use "na.last = TRUE". 
  # If NA be put first, use "na.last = FALSE" 
  ranks <- lapply(rsi, rank, na.last = TRUE) 
  

Ранг среди символов для данного дня

Я бы объединить списки в один кадр данных, а затем вычислить строки звания:

rsiDF <- data.frame(rsi) 
rsiDF <- cbind(rsiDF, t(apply(rsiDF, 1, rank))) 

Обратите внимание, что здесь вы также можете решить, как бороться со связанными значениями и NA -значения в вашем ранговом расчете (как описано выше и в ?rank)

Если вы хотите, чтобы включить его в списки еще раз:

k <- length(symbols) 
interranks <- list() 
for(i in 1:k){ 
    interranks[[i]] <- rsiDF[,c(i, i+k)] 
}