Я оцениваю регрессию Fama-Macbeth. Я взял код из этого siteR: Нет способа получить двойные кластерные стандартные ошибки для объекта класса «c (« pmg »,« panelmodel »)»?
fpmg <- pmg(Mumbo~Jumbo, test, index=c("year","firmid")) summary(fpmg) Mean Groups model Call: pmg(formula = Mumbo ~ Jumbo, data = superfdf, index = c("day","Firm"))
Residuals Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. -0.142200 -0.006930 0.000000 0.000000 0.006093 0.142900 Coefficients Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|) (Intercept) -3.0114e-03 3.7080e-03 -0.8121 0.4167 Jumbo 4.9434e-05 3.4309e-04 0.1441 0.8854 Total Sum of Squares: 1.6915 Residual Sum of Squares: 0.86425 Multiple R-squared: 0.48908
После оценки fpmg, я оцениваю надежную SE с двойной кластеризацией:
vcovDC <- function(x, ...){
vcovHC(x, cluster="group", ...) + vcovHC(x, cluster="time", ...) -
vcovHC(x, method="white1", ...)}
coeftest(fpmg, vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="group", type="HC1"))
Я получаю следующее сообщение об ошибке:
Error in UseMethod("estfun") :
no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('pmg', 'panelmodel')"
Пожалуйста, предложите, как решить эту ошибку?
Update: I have also tried "multiwayvcov" package but it shows the same error. It seems that the object class is not permitted in these packages(Sandwich, multiwayvcov etc.). It seems R essentially makes all my labour useless and I have hit the dead end. I have found how to do the above in python(I mean the code) but I have no knowledge of it.
Нет ли способ решить эту проблему в R?
Просьба представить воспроизводимый пример, а не ссылку на воспроизводимый пример –
Это не бесплатная служба разработки программного обеспечения. Просто потому, что я сделал стилистический комментарий о вашем OP, не требует от меня ответа на ваш вопрос, несмотря на то, что вы публикуете все более требовательные комментарии каждые 3-4 часа. –
Учитывая ваше сообщение об ошибке, кажется, что 'estfun' является устаревшим методом или вы пытаетесь применить его к неправильному классу ... Я не знаком с пакетом' plm', поэтому не могу дать точный ответ. Устойчивые стандартные ошибки кластера доступны в R, поскольку простой поиск Google покажет вам. –